#BankingUnion: Mae banciau'r UE wedi gwella eu gwytnwch, ond mae proffidioldeb yn wan

Mae'r Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) wedi cyhoeddi ei Fwrdd Bwrdd Risg, sy'n crynhoi'r prif risgiau a gwendidau yn sector bancio yr UE gan ddefnyddio dangosyddion risg meintiol.

Ynghyd â'r Dangosfwrdd Risg, cyhoeddodd yr EBA ganlyniadau ei Holiadur Asesu Risg, sy'n cynnwys barn banciau a dadansoddwyr marchnad ar y rhagolygon risg a gesglir yn yr hydref 2018.

Yn nhrydydd chwarter (Ch3) 2018, mae'r Dangosfwrdd yn cadarnhau gwelliannau mewn cymarebau ansawdd asedau a chyfalaf, tra bod proffidioldeb yn parhau i gael ei ddarostwng. Mae cymarebau cyfalaf Banciau Ewropeaidd yn parhau i fod yn uchel gyda chynnydd cymedrol ers Ch2 2018. Cynyddodd cymhareb CET1 ar sail drosiannol o 14.5% yn y chwarter diwethaf i 14.7% yn Ch3 2018 o ganlyniad i gynnydd mewn cyfalaf CET1 a gostyngiad yn cyfanswm y datguddiadau risg. Mae gan fanciau sy'n cynrychioli 99.6% o gyfanswm yr asedau gymhareb CET1 uwch na 11%.

Cynyddodd y gymhareb CET1 wedi'i llwytho'n llawn i 14.5% yn Ch3 2018. Mae ansawdd portffolio benthyciadau banciau'r UE wedi gwella ymhellach. Yn Ch3 2018, roedd y gymhareb benthyciadau nad oeddent yn perfformio (NPLs) â chyfanswm benthyciadau yn cadw'r duedd ar i lawr ac yn sefyll ar 3.4%, ei lefel isaf ers i'r diffiniad NPL gael ei gysoni ar draws gwledydd Ewropeaidd yn 2014.

Mae'r duedd sy'n gostwng yn y gymhareb NPL oherwydd twf cyfanswm y benthyciadau yn ogystal ag oherwydd y dirywiad parhaus o fenthyciadau nad ydynt yn perfformio, sydd bellach yn € 714.3 biliwn. Gan edrych ymlaen, mae banciau yn disgwyl gwelliant pellach yn ansawdd eu portffolios, ac ymddengys bod dadansoddwyr marchnad yn fwy gofalus ar y rhagolygon o ran ansawdd yr asedau. Mae angen i broffidioldeb yn sector bancio yr UE wella ymhellach.

Mae'r dychweliad cyfartalog ar ecwiti (RoE) wedi bod yn sefydlog yn 7.2%, gyda'r gyfran o fanciau â RoE uwchlaw 6% yn gostwng o 67.1% yn Q2 i 62.8%.

Mae'r atebion i'r Holiadur Asesu Risg yn dangos bod banciau'n disgwyl i broffidioldeb barhau i gael ei ddarostwng, gyda dim ond tua 30% gyda rhagolwg cadarnhaol yn y 6-12 mis nesaf. Er mwyn gwella proffidioldeb, mae banciau’n targedu ffioedd cynyddol ac yn comisiynu incwm a gostwng costau gweithredu. Mae'r gymhareb benthyciad i adneuo wedi aros yn weddol sefydlog.

Yn Q3 2018, cynyddodd y gymhareb ychydig yn gyflym gan 10bps i 118.4%, wedi'i yrru gan rifydd cynyddol yn ogystal ag enwadur. Roedd y gymhareb leverage (yn llawn fesul cam) yn aros yn sefydlog yn 5.1%. Cynyddodd y gymhareb amserau asedau ychydig i 28.2% o 28% yn Q2 2018. Fe wnaeth y gymhareb gwarchod hylifedd (LCR) wella i 148.5% yn Q3 2018, y gwerth uchaf ers Q3 2016 ac yn llawer uwch na'r gofyniad 100%.

O safbwynt cyllid, mae'r canlyniadau Holiadur Asesu Risg yn dangos bod dau allan o dri banciau sy'n ymateb yn bwriadu cynyddu issuance offerynnau cymwys MREL. Fodd bynnag, mae tua 50% o'r banciau yn ystyried heriau o ran prisio fel y prif gyfyngiad ar gyfer dyrchafu o'r fath. Mae dadansoddwyr yn hyderus y bydd banciau yn gallu rhoi offerynnau cymwys BRRD / MREL / TLAC a hefyd yn cytuno y bydd y costau ar gyfer y fath dyrchafiadau yn codi yn ystod y cyfnod sydd i ddod.

Mae'r ffigurau a gynhwysir yn y Dashboard Risg yn seiliedig ar sampl o fanciau 150, sy'n cwmpasu mwy na 80% o sector bancio yr UE (gan gyfanswm asedau), ar y lefel uchaf o gydgrynhoi, tra gall agregau gwlad hefyd gynnwys is-gwmnïau mawr. Gellir gweld y rhestr o fanciau yma. 

Rhannwch yr erthygl hon: