Dylai profion straen #EBA ganolbwyntio mwy ar risgiau systemig ar draws yr UE, yn ôl archwilwyr

Dylai’r prawf straen banc diweddaraf gan Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) fod wedi bod yn fwy heriol wrth brofi gwytnwch banciau i risgiau systemig ledled yr UE, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Roedd y siociau efelychiedig mewn gwirionedd yn fwynach na'r rhai a brofwyd yn ystod argyfwng ariannol 2008 ac nid oedd y senario niweidiol a ddefnyddiwyd yn adlewyrchu'n briodol yr holl risgiau systemig perthnasol i system ariannol yr UE, dywed yr archwilwyr. Yn ogystal, wrth ddylunio a chynnal y prawf, roedd yr EBA yn dibynnu'n helaeth ar oruchwylwyr cenedlaethol, ond nid oedd ganddo adnoddau ac ni allai eu goruchwylio'n effeithiol.

Er 2011, mae'r EBA wedi cynnal y profion straen ledled yr UE i asesu gwytnwch banciau i siocau fel dirwasgiad difrifol, damwain yn y farchnad stoc neu golli hyder. Archwiliodd yr archwilwyr a oedd prawf 2018 yn addas at y diben. Fe wnaethant edrych ar feini prawf ar gyfer dewis banciau a'r broses ar gyfer nodi risgiau.

“Dylai banciau Ewropeaidd fod wedi cael eu profi yn erbyn sioc ariannol fwy difrifol,” meddai Neven Mates, yr aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. “Ar ben hynny, mae penderfyniadau allweddol yn yr EBA yn cael eu cymryd gan gynrychiolwyr goruchwylwyr cenedlaethol ac ni chymerwyd persbectif ledled yr UE i ystyriaeth yn ddigonol yn y ffordd y cafodd y prawf ei ddylunio a’i gynnal.”

Gosododd prawf straen 2018 senarios niweidiol llai difrifol mewn gwledydd ag economïau gwannach a systemau ariannol mwy agored i niwed. Am y rheswm hwn, mae'n bosibl bod yr effaith isel ar rai banciau oherwydd nad oedd eu hiechyd yn well, ond yn hytrach oherwydd bod lefel straen is yn cael ei chymhwyso. Canfu'r archwilwyr hefyd nad oedd pob banc agored i niwed wedi'i gynnwys yn y prawf a bod rhai banciau â lefel uwch o risg wedi'u heithrio.

Llwyddodd yr EBA i gydlynu'r prawf o fewn terfynau amser tynn, gan gynnwys llawer o randdeiliaid. Ar yr un pryd, chwaraeodd Banc Canolog Ewrop (ECB), banciau canolog cenedlaethol ac awdurdodau ran amlwg iawn yn nyluniad y prawf. At hynny, o ran gwirio sut mae banciau'n amcangyfrif yr effeithiau, penderfynodd yr EBA ddibynnu'n llwyr ar oruchwylwyr cenedlaethol a'r ECB. Ynghyd â gallu cyfyngedig yr EBA i reoli'r broses profi straen, ei adnoddau cyfyngedig a'i drefniadau llywodraethu cymhleth, nid oedd hyn yn ffafriol i sicrhau canlyniadau cymaradwy, diduedd a dibynadwy i fanciau ar draws amrywiol Aelod-wladwriaethau.

Er bod yr EBA wedi gwneud swm digyffelyb o ddata ar fanciau yn hygyrch, roedd diffyg gwybodaeth feirniadol, sef y gofynion cyfalaf ar gyfer pob banc a faint o fanciau a fyddai wedi eu torri dan straen.

Mae'r archwilwyr yn argymell bod y Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu ac yn cryfhau trefniadau llywodraethu'r EBA ac yn cynyddu ei adnoddau fel nad yw profion straen yn y dyfodol yn dioddef o ddiffygion tebyg. Ar yr un pryd, dylai'r EBA:

hysbyseb

• Cynyddu lledaeniad daearyddol ei brofion a dewis banciau yn seiliedig hefyd ar risgiau systemig, yn hytrach nag ar faint yn unig;
• diffinio'r lefelau straen lleiaf ar gyfer yr UE gyfan ac ystyried risgiau o safbwynt system ariannol ledled yr UE, a;
• gwella ei reolaeth dros ddyluniad y prawf a chryfhau ei ddull goruchwylio.

Sefydlwyd yr EBA yn 2010, ac un o'i dasgau oedd cynnal profion straen banc ledled yr UE, a wnaeth yn 2011, 2014, 2016 a 2018. Roedd prawf straen 2018 yn cynnwys 48 banc mewn 15 gwlad. Y senario niweidiol oedd amcanestyniad tair blynedd negyddol o amodau macro-economaidd gan gynnwys CMC, diweithdra, prisiau tai a chyfraddau llog.

Er 2014, mae archwilwyr yr UE wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau yn ymwneud â'r undeb bancio, gan gynnwys ar yr EBA a'i gyd-destun cyfnewidiol, y Mecanwaith Goruchwylio Sengl, y Bwrdd Datrys Sengl a rheolaeth argyfwng yr ECB ar gyfer banciau. Mae'r ECA yn cyflwyno ei adroddiadau arbennig i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE, yn ogystal ag i bartïon eraill sydd â diddordeb fel seneddau cenedlaethol, rhanddeiliaid y diwydiant a chynrychiolwyr cymdeithas sifil.

Adroddiad arbennig 10 / 2019 Profion straen ledled yr UE ar gyfer banciau: swm digyffelyb o wybodaeth am fanciau a ddarperir ond mwy o gydlynu a chanolbwyntio ar y risgiau sydd eu hangen ar gael ar y Gwefan ECA mewn ieithoedd 23 UE.

Rhannwch yr erthygl hon: