Dylai profion straen #EBA ganolbwyntio mwy ar risgiau systemig ar draws yr UE, yn ôl archwilwyr

| Gorffennaf 11, 2019

Dylai'r prawf straen banc diweddaraf gan yr Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) fod wedi bod yn fwy heriol wrth brofi gwydnwch banciau i risgiau systemig ar draws yr UE, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Roedd y siociau ffug yn ysgafnach mewn gwirionedd na'r rhai a brofwyd yn ystod argyfwng ariannol 2008 ac nid oedd y senario anffafriol a ddefnyddiwyd yn adlewyrchu'n briodol yr holl risgiau systemig perthnasol i system ariannol yr UE, medd yr archwilwyr. Yn ogystal, wrth ddylunio a chynnal y prawf, roedd yr EBA yn dibynnu'n drwm ar oruchwylwyr cenedlaethol, ond nid oedd ganddo adnoddau ac ni allai eu goruchwylio yn effeithiol.

Ers 2011, mae'r EBA wedi cynnal y profion straen ar draws yr UE i asesu gwydnwch banciau i siociau fel dirwasgiad difrifol, damwain yn y farchnad stoc neu golli hyder. Archwiliodd yr archwilwyr a oedd y prawf 2018 yn addas at y diben. Edrychwyd ar feini prawf ar gyfer dewis banciau a'r broses ar gyfer adnabod risgiau.

“Dylai banciau Ewropeaidd fod wedi cael eu profi yn erbyn sioc ariannol mwy difrifol,” meddai Neven Mates, aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr adroddiad. “Ar ben hynny, mae penderfyniadau allweddol ar yr EBA yn cael eu gwneud gan gynrychiolwyr goruchwylwyr cenedlaethol ac ni ystyriwyd safbwynt ledled yr UE yn y ffordd y cafodd y prawf ei ddylunio a'i gynnal.”

Gosododd y prawf straen 2018 senarios anffafriol llai difrifol mewn gwledydd ag economïau gwannach a systemau ariannol mwy agored i niwed. Am y rheswm hwn, efallai nad oedd yr effaith isel ar rai banciau wedi digwydd oherwydd eu hiechyd gwell, ond yn hytrach i gymhwyso lefel straen is. Canfu'r archwilwyr hefyd nad oedd pob banc agored i niwed wedi'i gynnwys yn y prawf a bod rhai banciau â lefel uwch o risg wedi'u heithrio.

Llwyddodd yr EBA i gydlynu'r prawf o fewn terfynau amser tynn, gan gynnwys llawer o randdeiliaid. Ar yr un pryd, chwaraeodd Banc Canolog Ewrop (ECB), banciau ac awdurdodau canolog cenedlaethol rôl flaenllaw iawn wrth ddylunio'r prawf. At hynny, pan ddaeth yn fater o wirio sut mae banciau'n amcangyfrif yr effeithiau, penderfynodd yr EBA ddibynnu'n llwyr ar oruchwylwyr cenedlaethol a'r ECB. Ynghyd â gallu cyfyngedig yr EBA i reoli'r broses profi straen, ei hadnoddau cyfyngedig a'i threfniadau llywodraethu cymhleth, nid oedd hyn yn gydnaws â sicrhau canlyniadau cymaradwy, diduedd a dibynadwy ar gyfer banciau ar draws gwahanol Aelod-wladwriaethau.

Er bod yr EBA wedi gwneud data digyffelyb ar fanciau yn hygyrch, roedd diffyg gwybodaeth hanfodol, sef y gofynion cyfalaf ar gyfer pob banc a faint o fanciau fyddai wedi eu torri dan straen.

Mae'r archwilwyr yn argymell bod y Comisiwn Ewropeaidd yn adolygu ac yn cryfhau trefniadau llywodraethu yr EBA ac yn cynyddu ei adnoddau fel nad yw profion straen yn y dyfodol yn dioddef o ddiffygion tebyg. Ar yr un pryd, dylai'r EBA:

  • Cynyddu lledaeniad daearyddol ei brofion a dewis banciau yn seiliedig ar risgiau systemig, yn hytrach nag ar eu maint yn unig;
  • diffinio lefelau straen gofynnol ar gyfer yr UE yn ei gyfanrwydd ac ystyried risgiau o safbwynt system ariannol ledled yr UE;
  • gwella ei reolaeth dros gynllunio'r prawf a chryfhau ei ddull goruchwylio.

Sefydlwyd yr EBA yn 2010, ac un o'i dasgau oedd rhedeg profion straen banc ledled yr UE, a wnaeth yn 2011, 2014, 2016 a 2018. Roedd y prawf straen 2018 yn cynnwys banciau 48 mewn gwledydd 15. Y senario anffafriol oedd rhagamcaniad negyddol tair blynedd o amodau macro-economaidd gan gynnwys CMC, diweithdra, prisiau tai a chyfraddau llog.

Ers 2014, mae archwilwyr yr UE wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau yn ymwneud â'r undeb bancio, gan gynnwys ar yr EBA a'i gyd-destun newidiol, y Mecanwaith Goruchwylio Sengl, y Bwrdd Datrysiad Sengl a rheolaeth argyfwng yr ECB ar gyfer banciau. Mae'r ECA yn cyflwyno ei adroddiadau arbennig i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE, yn ogystal ag i bartïon eraill â diddordeb megis seneddau cenedlaethol, rhanddeiliaid y diwydiant a chynrychiolwyr cymdeithas sifil.

Adroddiad arbennig 10 / 2019 Profion straen ar draws yr UE i fanciau: darperir gwybodaeth ddigyffelyb am fanciau ond mae angen mwy o gydlynu a chanolbwyntio ar y risgiau ar gael ar y Gwefan ECA mewn ieithoedd 23 UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Llys Archwilwyr Ewrop

Sylwadau ar gau.