Mae buddsoddiadau, bondiau ac adneuon P2P yn adeiladu portffolio optimaidd yn 2024

Yn ôl amcangyfrifon platfform Robocash, yn 2024, yr ateb gorau posibl fydd cadw dwy ran o dair o'r portffolio buddsoddi mewn offerynnau incwm sefydlog.

Dadansoddodd arbenigwyr Robocash 9 o asedau buddsoddi gwahanol i bennu'r strwythur portffolio gorau posibl. Archwiliodd yr ymchwil 10 model dyrannu portffolio* ac ystyried cydberthnasau asedau.

Mae portffolio model Black-Litterman yn addo'r enillion uchaf yn 2024 ond mae'n awgrymu dyrannu'r holl arian mewn crypto. “Wrth gwrs, mae’r dull hwn yn gwrth-ddweud y syniad o arallgyfeirio ac yn cynyddu’r risg o fuddsoddiadau yn sylweddol”. - sylwadau'r arbenigwyr. 

Mewn amodau o ansefydlogrwydd economaidd, mae'r duedd tuag at arallgyfeirio portffolio yn parhau i fod yn berthnasol. “Mae dulliau algorithm Konno-Yamazaki a HRP yn awgrymu ein bod yn dyrannu pob un o'r 9 ased a ddadansoddwyd yn un portffolio. Mae'r dull hwn yn lliniaru rhai risgiau, ond yn bendant nid dyma'r un mwyaf effeithlon o ran enillion”.

Yr opsiwn mwyaf optimaidd yw'r strwythur a nodir yn y Pareto-optimization. Mae portffolio o’r fath yn cynnwys 64.9% o asedau incwm sefydlog, sef bondiau, buddsoddiadau P2P ac adneuon. Mae'r rhan sy'n weddill yn cynnwys asedau ag enillion amrywiol (30.6%) ac asedau arian tramor (4.5%). "Mae'r enillion yma yn is nag, er enghraifft, yn achos mwyhau arallgyfeirio neu ystyried cyfradd di-risg ar gyfer y gymhareb Sharpe. Ond mae'r cyfuniad hwn yn optimaidd o ran cyflawni'r gymhareb risg-enillion orau." - mae'r arbenigwyr yn ychwanegu. 

* Roedd y rhestr o ddulliau yn cynnwys y canlynol: Markowitz, VaR (Gwerth mewn Perygl), Cymedr-CVaR (VAR Amodol ar gyfartaledd), model Black-Letterman, Cymhareb Sharpe, Cydraddoldeb risg a dychwelyd, Optimeiddio cadarn, Konno-Yamazaki (Cymedr Gwyriad Absoliwt), HRP (Optimeiddio Dysgu Peiriant Cydraddoldeb Hierarchaidd Risg), lleihau risg Pareto a gwneud y mwyaf o broffidioldeb.

Darllenwch ar Google Docs

hysbyseb

Nodiadau i Olygyddion: Robo.cash yn blatfform buddsoddi cwbl awtomataidd yn seiliedig ar Croatia gyda gwarant prynu’n ôl ar fuddsoddiadau sy’n gweithredu o fewn yr Undeb Ewropeaidd, y DU a’r Swistir. Wedi'i lansio ym mis Chwefror 2017, mae'r platfform yn perthyn i'r daliad ariannol UnaFinancial sy'n darparu gwasanaethau fintech ar draws marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn Asia ac Ewrop. Fel rhan o'r daliad, mae Robo.cash yn gweithio yn unol â model “cyfoedion-i-bortffolio” gan roi cyfle i fuddsoddi mewn benthyciadau defnyddwyr a masnachol a gyhoeddir gan y cwmnïau cysylltiedig. Ar 30 Tachwedd, 2023, mae wedi denu dros € 85M o fuddsoddiadau ac wedi ariannu gwerth dros € 750 M o fenthyciadau. 

Llun gan Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Rhannwch yr erthygl hon: