#EBA - Mae banciau'r UE yn wynebu crebachiad pellach o broffidioldeb

Cymarebau cyfalaf banciau'r UE wedi aros yn sefydlog am y trydydd chwarter yn olynol. Arhosodd cymhareb Haen 1 Ecwiti Cyffredin (CET1) ar 14.4% ar sail wedi'i lwytho'n llawn, gyda'r cynnydd mewn cyfalaf wedi'i ddigolledu trwy ehangu cyfochrog ar symiau amlygiad risg (REA). Daeth yr olaf ynghyd â chynnydd yng nghyfanswm yr asedau a'r benthyciadau.

Ansawdd asedau dal ati i wella, er yn arafach. Gostyngodd cymhareb y benthyciadau nad ydynt yn perfformio (NPLs) o 3.0% i 2.9%. Yn yr un modd, mae'r gyfran o fenthyciadau Cam 2 a Cham 3 wedi'u contractio, o 10bps chwarter ar chwarter (QoQ) i 6.9% a 3.3%, yn y drefn honno. Dirywiodd y gymhareb sylw ymhellach, a safodd ar 44.6%, i lawr o 44.9% yn y chwarter o'r blaen. Wrth edrych ymlaen, cynyddodd canran y banciau a oedd yn disgwyl dirywiad yn ansawdd asedau ymhellach, yn enwedig ar gyfer benthyca i fentrau bach a chanolig (BBaChau) ac ariannu eiddo tiriog masnachol (CRE). Er gwaethaf y rhagolygon hyn, mae banciau yn dal i gynllunio i gynyddu eu cyllid busnesau bach a chanolig yn ogystal â benthyca defnyddwyr.

Dychwelyd ar ecwiti Gostyngodd (RoE) yn Ch3 i 6.6%, i lawr 40bps o'r chwarter o'r blaen. Yn unol â'r duedd chwarter flaenorol, fe wnaeth cymhareb cost ac incwm banciau gontractio a sefyll ar 63.2% ym mis Medi 2019, 90bps i lawr o Ch2. Mae nifer cynyddol o asedau sy'n dwyn llog ac elw llog net digyfnewid (1.43%) yn cefnogi'r duedd. Cododd cyfran yr incwm llog net yng nghyfanswm yr incwm gweithredu net i 58.5%, 60bps yn uwch nag yn y chwarter diwethaf. Mae canlyniadau'r RAQ yn dangos bod banciau a dadansoddwyr braidd yn besimistaidd o ran tueddiadau proffidioldeb. Dim ond 20% o fanciau a 10% o ddadansoddwyr sy'n disgwyl cynnydd cyffredinol mewn proffidioldeb yn y dyfodol agos nesaf, o'i gymharu â 25% ac 20% yn yr RAQ blaenorol.

Ar y ochr atebolrwydd, mae banciau yn bennaf yn bwriadu sicrhau mwy o offerynnau galluog mechnïaeth (bondiau uwch-ddewisol a Chwmni Dal) yn ogystal ag adneuon manwerthu. Mae dadansoddwyr hefyd yn disgwyl y bydd mwy o ddyledion galluog mechnïaeth yn cael eu cyhoeddi. Fodd bynnag, yn groes i fanciau, cynyddodd canran y dadansoddwyr a oedd yn disgwyl cyllid uwch heb ei warantu yn well. Daw disgwyliadau cadarnhaol ynghylch gosod offerynnau MREL ochr yn ochr â phryderon gostyngol ynghylch cyhoeddiadau sy'n gymwys ar gyfer MREL. Gostyngodd canran y banciau a oedd yn pwyntio at brisio ac ansicrwydd ynghylch y swm MREL gofynnol fel cyfyngiadau ar gyfer cyhoeddi sy'n gymwys i MREL i 50% a 30% yn y drefn honno (60% a 40% yn yr RAQ blaenorol).

Mae'r ffigurau sydd wedi'u cynnwys yn y Dangosfwrdd Risg yn seiliedig ar sampl o 147 o fanciau, sy'n cwmpasu mwy nag 80% o sector bancio'r UE (yn ôl cyfanswm yr asedau), ar y lefel gydgrynhoi uchaf, tra bod agregau gwledydd hefyd yn cynnwys is-gwmnïau mawr (y rhestr o gellir dod o hyd i fanciau yma).